1. Исследование возможности применения Fuzzy-технологии в интересах банка проводилось в период с 01.09.2008 г. по 16.10.2008 г. с целью оценки принципиальной возможности, ошибок прогнозирования и допустимого горизонта прогноза индексов и котировок разной экономической природы:

• индекса кредитных ставок KievPrime O/N (с 01.09.2008 по 12.09.2008)
• индекса кредитных ставок KievPrime 1M
• котировок евробондов "Украина 2015 EUR"

В качестве основного программного продукта Fuzzy-технологии использовался программный комплекс Expro Master (свидетельство Министерства образования и науки Украины про регистрацию авторского права N5596 от 18.06.2002)

2. Основные результаты исследования представлены в таблице.

Примечание:

• Как показывает анализ, наиболее волатильным и сложным для прогноза индексом является индекс KievPrime O/N, что объясняется природой индекса: индекс формируется малым количеством составляющих и сильно зависит от психологических реакций участников. Однако исследуемая технология обеспечивает приемлемую точность для прогноза этого индекса.
• Полученные оценки качества прогнозирования получены за короткий период исследования. Как показывает практика применения технологии качество прогнозирования по мере уточнения информационных источников и накопления событийного поля повышается, поэтому указанные данные не являются окончательными и могут быть уточнены в сторону повышения качества прогнозирования.

3. В целом исследование показало, что, согласно принятой международной классификации:

http://www.e-mastertrade.com/en/main/technical_analysis/about_forecasting.asp

сделанные прогнозы являются прогнозами высшего качества.

Попытка прогноза индексов и котировок на основе аппроксимации полиномом 6-й степени дала отрицательный результат. График полинома практически сразу расходится с реальным графиком.

4. В процессе исследования разработаны принципы отбора и оценки событий, которые представлены в Приложении А. В Приложении В приведены события, которые собраны и использованы при прогнозе индексов и котировок за указанный период исследования.

5. В результате исследования выработано предложение относительно использования прогнозов индексов и котировок финансовых инструментов для обеспечения ликвидности и повышения прибыльности операций Казначейства банка.

6. По результатам исследования были установлены следующие временные параметры работы специалистов-экспертов по оценке и прогнозированию:

• Время для сбора данных одним человеком по 3-м индексам составляет до 2-3 часов в день (в зависимости от интенсивности информационного потока).
• Время оценки событий и их ввода в одну модель составляет до 15 минут.
• Время расчета одной модели и пересылки в файл отчета составляет несколько секунд и не принципиально для фактической работы.

7. В целом результаты исследования возможности применения Fuzzy-технологии и, в частности, программного комплекса Expro Master

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЧИТАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ, а саму технологию и созданный на ее основе программный комплекс рекомендовать к использованию для прогнозов индексов и других финансовых инструментов в Казначействе банка.

Copyright © Аналитический портал консалтинговой группы "ИНЭКС-FT" Все права защищены.

Опубликовано на: 2008-11-26 (1591 Прочтено)